研究档案g界孙悟空战法回测（kpl，2026-10-21）
- 委托：Henry 经 cld 转交（「交给 kpl 去测试」）；规则清单
feishu-claude/docs/sunwukong_rules_v1.md - 脚本：
scripts/sunwukong_bt.py；结果：data/backtest/sunwukong_bt.json（含分阶段、分年度）、data/backtest/sunwukong_bt.txt - 数据：a_daily parquet 快照，2015-01 ~ 2026-10-20（主库被 daily_update 锁着，没读 a_universe / index_daily）
- 纸面研究，不涉及实盘，不进出票
口径
- 单边 0.15%；T+1：买入当天不能卖；一字跌停卖不掉，顺延到下一天开盘
- 收盘出信号的（走N、蛇形）：T+1 开盘买，T+1 一字涨停剔除。走N③a 另测「C 当天收盘买」
- 打板类（龟兔、神龙摆尾 2026 版）：触板就按涨停价成交（保守口径，排不排得上队不知道）；环境条件只用 T-1 收盘已知的
- 分段：2015-07~2021 / 样内 2022-2024 / 样外 2025-01~。通过线同 backtest.py：样外 N≥30、每笔 ≥+0.5%、胜率 ≥45%、按日等权 ≥+0.5%、单月 ≤25%
- 情绪阶段用 daily_plan.stage()（冰点 / 退潮 / 高潮 / 启动 / 发酵 / 分歧）
- 复权价用涨跌幅连乘重建（库里早年 qfq 四舍五入到分，低价股误差大）；|涨跌幅|>31% 的行（复牌、数据错）跨过就剔除这笔
- 近似和局限：
- 异动 = 10 日涨幅 − 全 A 等权 ≥100%，或 30 日 ≥200%（没用指数）
- 没有分钟线、封单、席位、题材（长历史）
- ST 只靠 5% 涨跌幅排除
- 最大回撤按「每个信号日等权、按日复利」近似。多日持仓重叠时偏悲观，−100% 只说明亏损连续，不是真实净值
- 多个变体同时测，有多重检验偏差
结论（样外 2025-01~2026-10）
| 战法 | 样外 N | 胜率 | 每笔平均 | 按日等权 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 走N ③a C 收盘买 | 238 | 22.7% | −1.49% | −1.54% | 不过 |
| 走N ③b C 次日开盘买 | 236 | 26.3% | −0.56% | −0.87% | 不过 |
| 走N ① 缩量 30% 企稳 | 561 | 31.6% | +0.23% | +0.11% | 不过（样外唯一为正；2015-2024 年年为负） |
| 走N ② 回踩 A 实体中部 | 1070 | 26.7% | −0.65% | −0.75% | 不过 |
| 蛇形 反包涨停次日买 | 1626 | 24.7% | −3.86% | −3.99% | 不过 |
| 蛇形 回踩 10 日线收回 5 日线 | 973 | 24.2% | −1.73% | −1.65% | 不过 |
| 蛇形 同上·3 日收不回才卖 | 973 | 26.4% | −1.44% | −1.62% | 不过 |
| 龟兔 机械版（≥2 板、有同身位兔子） | 5264 | 32.0% | −1.77% | −1.66% | 不过；2015-2026 每年都是负的 |
| 龟兔 对照（同身位没兔子） | 1135 | 33.0% | −2.14% | −2.38% | 有兔子只比没兔子好 0.4 个点 |
| 龟兔 首板这对 | 22948 | 34.7% | −0.69% | −0.78% | 不过 |
| 龟兔 + 最强梯队 | 1695 | 32.0% | −1.38% | −1.88% | 不过 |
| 龟兔 + 第一关注点 | 1016 | 30.0% | −1.78% | −1.61% | 不过 |
| 龟兔 + 情绪三条件（T-1） | 2198 | 32.2% | −1.64% | −1.43% | 不过 |
| 龟兔 + 跌停人气股消失 | 1263 | 32.5% | −1.48% | −1.36% | 不过 |
| 龟兔 + T字 / 厂字代理 | 847 / 2497 | 29.5% / 33.3% | −3.10% / −1.43% | — | 不过；T字最差 |
| 龟兔 四个过滤全叠 | 50 | 34.0% | −0.28% | −1.42% | 不过 |
| 龟兔（事后，只算收盘封住） | 3311 | 48.7% | +2.42% | +2.69% | 「过线」但用了未来信息，不能用 |
| 神龙摆尾 2025 版（炸板收盘买，次日卖）跳水日 / 非跳水日 | 24 / 181 | 33% / 45% | −1.54% / −1.41% | — | 不过 |
| 神龙摆尾 2026 版·保守（开过板都算买到）跳水日 / 非跳水日 | 68 / 560 | 32% / 34% | −3.17% / −2.05% | — | 不过 |
| 神龙摆尾 2026 版（事后，只算回封住）跳水日 / 非跳水日 | 44 / 379 | 50% / 48% | +1.86% / +2.65% | — | 「过线」但用了未来信息；跳水日并不比非跳水日好 |
跳水日：全 A「收盘/最高」中位数 ≤ −2.93%（最差 10% 的日子）。前排：昨日板数 ≥ max(2, 昨日最高板 − 1)。
避坑规则（从 T 收盘起算，样外）
| 规则 | N | 次日跌停率 | 次日收盘平均 | 次日收在 T 收盘下方 | 对照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 离别钩 | 1244 | 10.5% | −1.09% | 58% | 高位深水没拉起：跌停率 15.5%、−1.55%、60%。离别钩并不比「没拉起」更危险 |
| 大成交断板进异动（成交额前 50） | 27 | 25.9% | −0.82% | 56% | 未进异动：6.2%、−0.16%、52%。方向对，但「十次九次」做不到，大约 6 次；样外样本太少 |
| 大分歧日加速板 | 194 | 4.6% | +6.08% | 21% | 非分歧日：6.2%、+5.77%、22%。没看到「大面源泉」（注意一字加速收盘买不到） |
三板组没测：要 L2 封单笔数和 F10 股东数据，湖里没有。
直说
- 能写成日线字段的部分，没有一条在样外过线。龟兔加上能量化的 4 个过滤（最强梯队、第一关注点、情绪三条件、人气股跌停消失），逐个加或叠在一起都还是负的。
- 「封住就赚」是事后挑选：只算收盘封住的票，龟兔 +2.4%、神龙摆尾 +2.7%；算上打板时没封住的票，就变成 −1.8% 和 −2.1%。原文案例都是封住的那一部分。
- 他强调的胜负手是题材大小、龙的身份、分时质量、封单、席位，日线做不了。下一步能补的：
- 2026-04 起有开盘啦题材，可以测「同题材」
- 首板缩量回封那套 5 分钟线可以测「厂字一气呵成」
- 2026-10-14 起积累的席位数据可以测筹码结构
在这些补上并且过线之前，不建议按这套战法下钱。
- 避坑规则里只有「大成交断板进异动」方向成立，力度远不到原文说的程度，样外只有 27 个样本。
- （cld 复核 2026-10-21 认可口径）本轮同时测了二十多个变体。以后哪个变体接近过线，要用更严的线，或者另留一段样外再确认，不能直接当通过。