资料库规则族回测（2026-10-15）

来源

• Grok 已读 1,294 份资料（第一优先级文字版 1,250 份全部完成，加部分扫描件），抽出规则 5,076 条
  • 汇总脚本：scripts/cards_agg.py → data/library/cards_agg.json、cards_rules.csv
• 其中 high 质量、能用日线或 5 分钟线测的有 1,316 条
  • 去掉仓位和止损类，剩下 1,100 条，交给 Grok 合并成 40 个规则族：/Volumes/future/data/library/rule_families.json
• 回测脚本：scripts/families_bt.py → data/backtest/families_bt.json
  • 编码了 19 个能用日线测的族，共 42 个参数变体
  • 每个变体 × 3 种情绪（全部 / 情绪热 / 涨停 ≥ 60 家）× 6 种卖法（次日开盘、次日收盘，第 3/5/10/20 日收盘），共 756 个组合
  • 价格用前复权：第一版用不复权价，除权会造成假暴跌信号，已改

结果：0 个通过

• 样内（2022–2024）每年都为正的组合：53 个
• 按原通过线（样外 ≥ 30 笔、每笔扣费后平均 ≥ +0.5%、胜率 ≥ 45%），有 32 个过线
  • 主要来自两族：「30 日高点回撤 > 50% 后买」和「旭日东升」
  • 最好的一格：样外 1,507 笔，胜率 88%，平均 +20%
• 这些高收益是扎堆造成的，不是每天都能复制的规律：
  • 「回撤 > 50%」的笔数里 79% 集中在 5 个月：2026-07 一个月 1,595 笔，2026-08 599 笔，2024-02 286 笔，2022-04 146 笔，2024-11 66 笔
  • 这几次都是全市场暴跌后的集体反弹
  • 按信号日等权（每天只算一次），平均只有 +0.32% ~ +0.45%，正收益日只占 43%
  • 去掉这 5 个月后，剩下的笔数中位数是负的
  • 最差一笔 −94%，是走向退市的票（300280、300379）
• 所以加了两条稳健性要求：
  • 样外按信号日等权平均 ≥ +0.5%
  • 笔数最多的单月占样外笔数 ≤ 25%
  • 加上之后，756 个组合样外通过 0 个

现有两个纸面模式，用同样的稳健性检查

两个都过。

各族样内最好的一格，在样外的表现（都没过）

• 多头均线回踩：样外按日等权 −0.29%
• 龙头首阴 / 断板反包：样外按日等权 −0.03%
• 分歧弱转强（日线近似）：样外按日等权 −0.43%
• 5 上穿 10 金叉：样外按日等权 −0.11%
• 平台突破：样外按日等权 −0.61%
• 涨停次日低开低吸：样外按日等权 −0.42%
• 两阴洗牌：样外按日等权 −3.25%
• 金针探底：样外按日等权 −1.13%
• N 日新高：样外按日等权 −0.12%
• 极阴次阳：样外按日等权 −1.02%
• 三日周期：样外按日等权 −1.27%
• 缺口 3 日不回补，拿 20 天：样外按日等权 +1.00%，但样内 2022、2023 两年为负

结论

1. 资料里讲得最多的日线规则（低吸、均线、突破、K 线形态），机械执行在 2025 年以来都没有稳定优势。和交割单那一轮结论一致：优势要么在盘中，要么在题材判断，日线看不出来。
2. 不新增出票模式。
3. 方法上的收获：以后所有回测都要加「按日等权 + 单月集中度」检查，否则暴跌反弹行情会制造假阳性。
4. 下一步：
   • 第 12、13、16、19 族要用 5 分钟线测：尾盘买入、半路追涨、分时回踩均价、跌停翘板
   • 第 2 优先级 2,988 份资料读完后，再合并一次规则族

局限：参数变体是按 Grok 的归纳编码的，原文的模糊条件（无阻力、超预期、主流）没法量化；ST 只按当前状态剔除，历史上曾经是 ST 的票仍在样本里；多重检验偏差。

第二批（2026-10-15 晚：p2_text 2,984 份读完后）

• 卡片总数 4,621，规则 13,931 条；高质量且日线/5 分钟线可测的新规则 1,755 条（451 份新文档）→ Grok 归族（rule_families_new.json）：大部分并入原 40 族，新出 14 族，多为经典技术指标
• 编码 11 族 26 个变体 × 3 情绪 × 6 卖法 = 468 组合（scripts/families_bt.py --new → data/backtest/families_bt_new.json）。ETF 轮动、RSRS 择时、配对交易不是个股短线，未编码；「昨日涨停午后未封则卖」是卖法且要分钟线，未编码
• 结果：样内每年为正 75 个，样外通过 0 个
• 看着最像的几格都卡在稳健性上：
  • 乖离率超跌·收盘/40日线<0.78·涨停≥60家·第20日收盘：样外 9,918 笔 胜率 74% 平均 +9.85%，但按日等权 −1.84%、最大单月占 51%（又是暴跌后反弹扎堆）
  • 截面动量·120日涨幅 RPS≥85 且≤50%·第20日收盘：样外 7,279 笔 平均 +4.07%、按日等权 +3.79%，但单月占 37%，且样内 2022 年 −1.47%
  • KDJ / 布林 / RSI / CCI 各最好一格：按笔平均 +1.4%~+2.2%，按日等权都在 ±0.1% 附近
• 结论：经典指标族没有一个过线，规则和纸面模式不变

第三批（2026-10-16 07:00 library-research）

• Grok 额度 06:18 用完（402 usage balance exhausted），归族改由 Cursor composer-2.5 做（同样的提示词）→ rule_families_2026-10-16.json
• research_prep：新规则 986 条（306 份文档）；并入原 40 族 526 条，新族 23 个，多数和第二批的经典指标族重复，或者是小市值多因子、ETF/RSRS/北向择时、ML、缠论、网格这些（不编码）
• 只编码新阈值 5 个变体（FAMILIES_D3，families_bt.py --d3 → data/backtest/families_bt_d3.json），× 3 情绪 × 6 卖法 = 90 组合
• 结果：样内每年为正 0 个，样外通过 0 个
  • 尾盘 AA（昨涨≥5%·今涨<1%·昨额>3亿今额<3亿）：样内最好一格 −0.29%
  • 首板次日开盘在昨收×0.955~0.97 低吸·次日收盘：样内 971 笔 −0.72%，样外 841 笔 +0.06%
  • 地量（5日地量<150日峰值×0.1）后放量阳·涨停≥60家·第20日收盘：样内逐年 2022 −0.33% / 2024 −0.49%，样外按日等权 −0.88%
• 结论：规则和纸面模式不变

2026-10-17

• research_prep：新规则 954 条（241 份文档）→ testable_rules_2026-10-17.tsv；Grok（402 余额用完）与 Cursor（周额度到顶）都不可用，未归族、未回测，未 --commit
• 阅读：文字件 10,152/10,154，扫描件 772/2,368；过去 24 小时卡片 ok 3,533、fail 224
• 补做（10-17 上午，Henry「文字资料库派 claude 继续执行」）：Claude 无头模式（claude-sonnet-5-5，只开 Read）归族 → rule_families_2026-10-17.json：归入已有族 38 个，新族 8 个（时序动量择时、股指期货日内、日内通道突破、高频分钟因子选股、行业轮动、期货跨期价差、一字/复牌后分歧低吸、次新开板低吸）
• 能用个股日线近似的编进 FAMILIES_D4（families_bt.py --d4）：日内通道突破 2 个变体（菲阿里四价、Dual Thrust N=1 K=0.3，收盘确认买）、一字板后低开低吸 2 个变体（竞价买）；其余是期货/择时/轮动/分钟因子，不编
• 结果：共测 72 格，样内每年为正 0 格，通过 0 格。最接近：菲阿里四价·涨停≥60家·第20日收盘，样内 112,349 笔 +0.62%（2022 −0.34%）、样外平均 +0.01% 按日 −0.26%；一字后低开 0~5% 样外 141 笔 −3.18%

2026-10-20（07:00 library-research）

• 阅读：按清单合计，文字件 14,726/14,726 读完，扫描件 1,846/2,469（各清单之间可能有重复）；过去 24 小时卡片 ok 894、fail 89。Grok、Cursor、agy 都报额度用完或登录失效，只剩 codex/gemini 在跑
• research_prep：新规则 141 条（42 份文档）。Grok 402（Grok Build usage balance exhausted），改由 kpl 会话 Claude 归族 → rule_families_2026-10-20.json：并入已有族 21 个，新族 5 个（市场宽度冰点抄底、极限量龙头、周线趋势 10/30 周均线、缠论买卖点、不可量化/期权）；已 --commit
• 编进 FAMILIES_D5（families_bt.py --d5 → data/backtest/families_bt_d5.json）：宽度冰点 3 个变体、极限量 2 个、周线趋势 2 个，× 3 情绪 × 6 卖法 = 126 格。缠论、期权、分时形态不编
• 结果：样内每年为正 3 格，样外通过 0 格
  • 上涨家数≤500·触及跌停未封·尾盘买·第20日收盘：样外 617 笔，平均 +11.73%，胜率 85.1%，按日等权 +4.77%，但单月占 68.6%。几乎全是一次暴跌后的反弹，卡在稳健性
  • 极限量（成交额前20·额创150日新高·涨停）·涨停≥60家·次日收盘：样内 +0.35%（2022、2023 年为负），样外 102 笔 −0.35%
  • 50日线上穿150日线·涨停≥60家·第20日收盘：样内 +2.16%（2022 年 −1.94%），样外 1,573 笔 −0.98%
• 结论：规则和纸面模式不变

2026-10-25（07:00 library-research，上午补做）

• 阅读：文字件 10,391/10,391 读完；扫描件 1,928/2,469（剩 541，4 份失败满 5 次跳过）；过去 24 小时卡片 ok 38、fail 81（agy 整批失败、各引擎额度）、reset 23
• research_prep：新规则 165 条（28 份文档）。Grok 402（usage balance exhausted），改由 Claude 子代理归族 → rule_families_2026-10-25.json：并入已有族 30 个（109 条），新族 10 个（56 条）；已 --commit
• 编进 FAMILIES_D6（families_bt.py --d6 → data/backtest/families_bt_d6.json）：一阳穿 4 线、三线粘合（原文 0.03 元改相对 1%）、乖离率 10/30/60 日、KD 钝化回挡金叉（去掉两条窗口条件）、30 日线放量突破、50 日线定多空、超跌 30% 反弹，共 9 个变体 × 3 情绪 × 6 卖法 = 162 格。择时、筹码分布、分时盘型、美股、日历、期权不编
• 结果：样内每年为正 26 格，样外通过 0 格
  • 超跌反弹（较 20 日最高收盘跌≥30%·收阳）·涨停≥60家·第20日收盘：样内 4,576 笔 +13.08%，样外 6,934 笔 +8.80% 胜率 72.6%，但按日等权 +0.01%、单月占 42.9%（暴跌后反弹扎堆）
  • 60 日乖离<−11%·涨停≥60家·第20日收盘：样内 +5.63%，样外 78,472 笔 +1.75%，按日等权 +0.11%
  • 一阳穿 4 线·涨停≥60家·第3日收盘：样内 +0.43%（2022 −0.21%），样外 +0.16% 按日 −0.06%
• 结论：规则和纸面模式不变

2026-10-28（07:00 library-research）

• 阅读：文字件 14,726/14,726 读完；扫描件 2,397/2,469（各清单合计，可能有重复）；过去 24 小时卡片 ok 352、fail-transcribe 9、error-FzErrorFormat 25。reader 10-27 12:39 随 Mac 重启停掉，14:59 重启后一直在跑
• research_prep：新规则 133 条（21 份文档）。Grok 402（usage balance exhausted），改由 kpl 会话归族 → rule_families_2026-10-28.json：并入已有族 25 个（110 条），新族 6 个（25 条：MA5 曲线形态、多头浪起涨K、OBV 能量潮、龙回头、龙虎榜机构买入低吸、下降压力线突破）；已 --commit
• 编进 FAMILIES_D7（families_bt.py --d7 → data/backtest/families_bt_d7.json）：均线扣抵价、多头浪起涨K、OBV（成交额代替成交量）、一线穿三线、双均线同向突破5MA、龙回头 2 个变体，共 7 个变体 × 3 情绪 × 6 卖法 = 126 格。乖离率 10/30/60 与 10-25 第六批同阈值，不重测；MA5 平台（波峰识别）、龙虎榜机构（要接 collect/lhb）、期权、分时、择时不编
• 结果：样内每年为正 0 格，样外通过 0 格
  • 一线穿三线·涨停≥60家·次日收盘：样内 881 笔 +0.69%（2023 −0.63%），样外 1,193 笔 −0.28%，按日等权 −0.51%
  • 龙回头（60日内≥3板·回踩50日线涨停）·涨停≥60家·第5日收盘：样内 470 笔 +0.36%（2022 −1.78%），样外 563 笔 −0.49%，按日等权 −2.08%
  • 双均线同向突破5MA·涨停≥60家·第3日收盘：样内 +0.33%（2022 −0.18%），样外 29,591 笔 −0.01%
• 结论：规则和纸面模式不变

2026-10-31（07:00 library-research）

• 阅读：10-30 新进 5 批，文字件 9,119/14,292，扫描件 0/18,370，量化类 0/1,131；过去 24 小时卡片 ok 8,783、fail 4。reader 一直在跑（pid 4406）
• research_prep：新规则 162 条（25 份文档）。Grok 恢复可用，但 25 分钟超时、没出 JSON，改由 kpl 会话归族 → rule_families_2026-10-31.json：并入已有族 23 个（57 条），新族 9 个（105 条：起涨点狙击、涨停后回调周期与回马枪、金狐战法组合、分时形态突破、89/64 分钟均线突破、缠论买卖点、大盘择时与估值、主力与筹码选股、均线策略工程杂项）；已 --commit
• 编进 FAMILIES_D8（families_bt.py --d8 → data/backtest/families_bt_d8.json）：10日线超短、大量柱次日狙击、涨停后第5/8日回调、起涨点 2 档、大阳过平台、新高加速、缩至地量又遇支撑、炮打双灯、天量反转，共 11 个变体 × 3 情绪 × 6 卖法 = 198 格。布林收口突破已有 <10% 档，不重测；分时、缠论、择时、筹码/股东数、季节性、期货不编
• 结果：样内每年为正 15 格，样外通过 0 格
  • 天量反转（较 20 日最高收盘跌≥20%·额≥前 10 日均 2 倍·次日开）·全部·第20日收盘：样内 2,455 笔 +4.21%（逐年都正），样外 1,432 笔 +4.77%，胜率 60.8%，按日等权 +0.67%，但单月占 25.6%（线 25%），差一点；同族其余格按日等权都 <0.5%
  • 10日线超短·涨停≥60家·第5日收盘：样内 +0.89%，样外 40,280 笔 +0.35%，按日等权 −0.10%
  • 新高加速·涨停≥60家·次日开盘：样内 +1.57%，样外 +0.18%，胜率 38.9%
• 结论：规则和纸面模式不变；天量反转是跌后反弹类，和 10-20 宽度冰点、10-25 超跌反弹同一类问题（收益集中在暴跌后几个月），只记录