看昨天定今天 · 第一轮（kpl，2026-10-23）

委托：Henry 10-23「先做第一轮」，按他转来的研究框架；只用日线；kpl 现有文件和账本不动
脚本 scripts/regime2_bt.py；结果 data/backtest/regime2_bt.json/.txt；图 regime2_1_overnight / regime2_2_postbuy / regime2_4_curves（③ 竞价承接图要竞价额历史，等分时数据）
29 个实验（A 组 10、B 组 16、C 组 3），事先定死；样内 2022–2024 / 样外 2025-01 ~ 10-13 / 新段 10-14 起（只有 1 笔）

顺带修了一个 bug（影响以前所有回测的样内）

lake.panel 从起始日直接算 5 日涨幅，起始前 5 个交易日 r5 全是空值，rank 全部并列第 1，整个市场都被当成「5日动量前20」（backtest.py 里多出约 1.19 万笔假交易，都在 2022-01-04 ~ 01-10）。已改成先预热 45 天再截掉。

主回测 5日动量前20 · 4~7%：样内 231 笔 +0.79% → 186 笔 +1.11%；样外不受影响（188 → 189 笔是新加了 10-19 的一笔）；最佳档仍是 4~7%，通过结论不变
今天的计划用新回测重新生成，目标池不变，审计 ✅
10-22 的 regime_bt 也重跑了：F2↑ 样内从 183 笔 +1.89% 改为 155 笔 +2.49%，样外不变

现行（P·4~7%）：样内 213 笔 +1.55%；样外 215 笔，胜 56%，+1.98%，按日 +1.82%，回撤 −52%

今日竞价承接（A）有用，近期买后赚钱效应（E）单独没用
- A↑（池子竞价均值高于昨天）：样内 155 笔 +2.49%，样外 159 笔 +2.40%，按日 +2.15%，回撤 −43% ✅
- A > 过去 10 日中位（稳健性对照）：样内 +2.37%，样外 +2.26% ✅，方向一致
- 中位数↑、上涨比例↑、同批票↑ 都只过线、不全面优于现行；E↑ 样外反而更差（+1.75%）
2×2 里最差的一格：E↑A↓（近期赚钱但今天竞价转弱）：现行做法样内 −2.72%、样外 −1.89%，两段都亏 → 这一格空仓是唯一两段一致的「少做」信号（样本 34 / 27 笔，偏少）
最好的一格：E↑A↑：样内 +3.94%，样外 +2.90%，回撤 −28% ✅（87 / 86 笔）
放宽、修复、追强在任何一格都不如现行 4~7%；分档看，收益集中在 4~7% 的现象在各状态下基本不迁移（E↓A↓ 样外 +5.31% 但只有 26 笔）
含涨停的池：先排名后保留（PZk）样外 +0.68%，大幅变差；剔除后补足 20 只（PZf）样外 +1.77%，略差
一个要注意的地方：A↑ 每笔、按日、回撤都更好，但它跳过的日子在样外平均还是 +0.81%（样内 −0.94%），所以按资金曲线复利，A↑ 的终值低于现行（图 ④）；过滤是在「少赚一点、少回撤很多」之间换