研究档案分时类全历史检验 2026-10-25（Henry 下载的 1 分钟数据，2000~2026-01-28）
更正（10-25 上午）：第一版的 1 分钟 → 5 分钟聚合有 bug：duckdb 里浮点数的//不是整除，生成的时间键是 "9.35"、"100." 这种，
10:00 前后 K 线顺序被打乱。firstboard_ext / vwap_reclaim_ext 第一版的数字作废（包括「20cm 首板缩量回封候选」），下面全部是修正后重跑的。
修正后首板缩量回封样内 227 笔 +0.94%，和原 baostock 版 minute_factors.json（样内 219 笔 +0.81%）对得上，口径核对通过。
① 站回均价买点（vwap_reclaim_ext.py，照搬 vwap_reclaim_bt.py 的 9 档 × 区间内外/全部 × 2 卖法）
- 修正后仍 0 格通过；区间内每格只有个位数笔
- 对照「同一批开盘买」样内 186 笔 +1.11%，与 backtest.py 一致
- 结论：关掉
② 首板缩量回封（firstboard_ext.py，规则锁定为 intraday.py 现行：10cm·首板·回封·量能≤0.81，次日收盘卖、涨停顺延）
| 段 | 笔数 | 胜率 | 平均 | 按日 | 单月 | 过线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–14 | 322 | 66% | +3.06% | +2.82% | 8% | ✓ |
| 2015–21 | 1033 | 67% | +5.38% | +1.47% | 27% | ✗ 单月超 25%（2015） |
| 样内 2022–24 | 227 | 54% | +0.94% | +0.41% | 10% | ✗ 按日不到 +0.5% |
| 样外 25–26.01 | 155 | 54% | +1.78% | +2.73% | 19% | ✓ |
- 保守口径（买后又开过板）：2000–14 227 笔 +2.62% ✓｜2015–21 690 笔 +4.25% ✓｜样内 159 笔 −0.25%｜样外 103 笔 +1.01% ✓
- 对照：不限量能的 10cm 回封 样内 +0.74%（按日 −0.04%）、样外 +0.60%；首封 样外 +0.39% →「缩量」这条有增量
- 对照：20cm·回封·量能≤0.81 样内只有 15 笔、样外 4 笔 → 第一版的 20cm 候选撤回
- 结论：和纸面模式当初的 baostock 结果同一形状：2022 年以前很强，样内偏弱（保守口径为负），样外好。规则不变，继续纸面观察
③ 动量池分时形态（momentum_shape_ext.py，形态直接调 momentum_log.shape()，T 收盘买，T+1 开 / T+1 收 / T+2 收卖）
- 收盘买得到的形态（震荡、冲高回落、V 型反转、单边上行/下行、尾盘拉升/跳水、炸板、跌停）× 3 卖法：0 格通过，几乎每段都为负
- 最接近：冲高回落·T+1 收盘卖 样外 411 笔 +0.28%（样内 −0.72%）
- 只有收在涨停价的形态为正（早盘封板 T+1 开盘卖：各段 +1.9%~+2.1%；午盘封板、一字），但收盘排队不一定买得到，不能当策略
- 结论：分时形态只能作描述记录，不能拿来出票
④ 孙悟空「厂字一气呵成」（sunwukong_ext.py）
- 一气呵成（事先定死）：高开 ≥3% 未开在涨停、第一次摸板在 10:00 前、摸板前不跌破开盘价；摸板按涨停价成交（乐观）
- 龟兔机械版（≥2 板、有同身位兔子）+ 一气呵成：2000–14 276 笔 −0.89%｜2015–21 1627 笔 +0.48%（按日 −0.78%）｜样内 764 笔 −2.17%｜样外 296 笔 +0.32%（按日 −0.08%）
- 保守口径（买后又开过板）四段全负（样内 −4.16%、样外 −1.42%）；磨磨唧唧同样四段全负
- 首板·高开≥3%·一气呵成：样内 −0.32%、样外 +0.63%（按日 +0.32%），也不过
- T 字板（开盘就在涨停价）不在摸板分钟包里，本轮没测
- 结论：分钟线区分形态救不回龟兔，不过线
⑤ 封板票 D 规则（cond_exit_ext.py，5日动量前20 · T+1 区间内高开且收盘封板，同一批票三种卖法）
| 段 | 笔数 | T+2 开盘卖（v1.3 现行） | T+2 收盘卖 | D 规则 |
|---|---|---|---|---|
| 2000–14 | 59 | +7.27% 胜98% | +6.73% | +6.43% |
| 2015–21 | 106 | +7.29% 胜89% | +6.18% | +6.44% |
| 样内 2022–24 | 73 | +10.95% 胜92% | +10.92% | +10.66% |
| 样外 25–26.01 | 42 | +10.30% 胜95% | +8.87% | +8.87% |
- D 规则在每段都不如现行的 T+2 开盘卖；10cm / 20cm 分开看也一样
- 结论：v1.3 封板改开盘卖在 2000 年以来四段都站得住，D 规则不用
结论
- 两个体系性质不同：动量竞价只在 2022 年后有效；首板缩量回封 2022 年前很强，样内偏弱、样外好
- 分时类新增的三项（形态、一气呵成、D 规则）都没有可升级的；唯一的副产品是 v1.3 的封板开盘卖在全历史都成立